Sfoglia per Autore  

Opzioni
Mostrati risultati da 1 a 20 di 30
Titolo Data di pubblicazione Autori Tipo File
Path integrals and exotic options: Methods and numerical results 2005 BORMETTI, GIACOMO + 4.1 Contributo in Atti di convegno
Pricing exotic options in a path integral approach 2006 BORMETTI, GIACOMO + 1.1 Articolo in rivista
A Statistical Physics Approach to Quantitative Finance 2007 BORMETTI, GIACOMO 5.12 Altro
A non-Gaussian approach to risk measures 2007 BORMETTI, GIACOMO + 1.1 Articolo in rivista
The probability distribution of returns in the exponential Ornstein–Uhlenbeck model 2008 BORMETTI, GIACOMO + 1.1 Articolo in rivista
Estimating Value-at-Risk with Product Partition Models 2009 BORMETTI, GIACOMO + 4.1 Contributo in Atti di convegno
A generalized Fourier transform approach to risk measures 2010 BORMETTI, GIACOMO + 1.1 Articolo in rivista
The low volatility fluctuations regime of the exponential Ornstein-Uhlenbeck model 2010 BORMETTI, GIACOMO + 4.1 Contributo in Atti di convegno
Option pricing under Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility: A linear model 2010 BORMETTI, GIACOMO + 1.1 Articolo in rivista
Accounting for risk of non linear portfolios: A novel Fourier approach 2010 BORMETTI, GIACOMO + 1.1 Articolo in rivista
Exact moment scaling from multiplicative noise 2010 BORMETTI, GIACOMO + 1.1 Articolo in rivista
Minimal model of financial stylized facts 2011 BORMETTI, GIACOMO + 1.1 Articolo in rivista
Value Matters: Predictability of Stock Index Returns 2012 BORMETTI, GIACOMOMARMI, Stefano + 5.12 Altro
Erratum: A generalized Fourier transform approach to risk measures 2012 BORMETTI, GIACOMO + 1.1 Articolo in rivista
Bayesian Value-at-Risk with product partition models 2012 BORMETTI, GIACOMO + 1.1 Articolo in rivista
Multi-curve HJM modelling for risk management 2014 SABELLI, CHIARABORMETTI, GIACOMO + 5.12 Altro
The adaptive nature of liquidity taking in limit order books 2014 TARANTO, DAMIAN EDUARDOBORMETTI, GIACOMOLILLO, FABRIZIO 1.1 Articolo in rivista
Multiplicative noise, fast convolution and pricing 2014 BORMETTI, GIACOMO + 1.1 Articolo in rivista
Stochastic Volatility with Heterogeneous Time Scales 2015 BORMETTI, GIACOMO + 1.1 Articolo in rivista
Modelling systemic price cojumps with Hawkes factor models 2015 BORMETTI, GIACOMOCALCAGNILE, LUCIO MARIACORSI, FulvioMARMI, StefanoLILLO, FABRIZIO + 1.1 Articolo in rivista
Mostrati risultati da 1 a 20 di 30
Legenda icone

  •  file ad accesso aperto
  •  file disponibili sulla rete interna
  •  file disponibili agli utenti autorizzati
  •  file non ad Accesso aperto
  •  file sotto embargo
  •  nessun file disponibile