How Tick Size Affects the High Frequency Scaling of Stock Return Distributions

Curato, Gianbiagio; Lillo, Fabrizio

doi:10.1007/978-3-319-09946-0_6

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How Tick Size Affects the High Frequency Scaling of Stock Return Distributions / Curato, Gianbiagio; Lillo, Fabrizio. - (2015), pp. 55-76.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/11384/60301

Titolo:	How Tick Size Affects the High Frequency Scaling of Stock Return Distributions
Autori interni:	CURATO, GIANBIAGIO LILLO, FABRIZIO
Data di pubblicazione:	2015
Handle:	http://hdl.handle.net/11384/60301
ISBN:	978-3-319-09945-3 978-3-319-09946-0 978-3-319-09945-3 978-3-319-09946-0
Appare nelle tipologie:	2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

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