The impact of contagion on large portfolios : modeling aspects / Tolotti, Marco; relatore: Dai Pra, Paolo; relatore esterno: Runggaldier, Wolfgang J.; Scuola Normale Superiore, 2008.

The impact of contagion on large portfolios : modeling aspects

Tolotti, Marco
2008
2008
MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI
Matematica
Basel II
contagion models
credit migration
credit risk
Large Deviation Principle
large portfolio losses
Markov dynamic model
mathematical finance
Mathematics
portfolios
Dai Pra, Paolo
Runggaldier, Wolfgang J.
Scuola Normale Superiore
9.1 Tesi PhD
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