Discrete time models for financial volatility and jumps / Alitab, Dario; relatore: Bormetti, Giacomo; Scuola Normale Superiore, 30-Oct-2017.

Discrete time models for financial volatility and jumps

Alitab, Dario
2017

30-ott-2017
SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Matematica
financial volatility
Mathematics
mathematics for finance
risk-neutral measure
standard deviation
stock market returns predictability
Scuola Normale Superiore
Bormetti, Giacomo
Corsi, Fulvio
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Descrizione: doctoral thesis full text
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