Discrete time models for financial volatility and jumps

Alitab, Dario

Discrete time models for financial volatility and jumps / Alitab, Dario; relatore: Bormetti, Giacomo; Scuola Normale Superiore, 30-Oct-2017.

Discrete time models for financial volatility and jumps

Alitab, Dario

2017

Scheda breve

Scheda completa

Scheda completa (DC)

	Data di discussione
	
				30-ott-2017
			
	Settore Scientifico Disciplinare della tesi (validi fino a 24/06/2024)
	
				SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
			
	Corso PhD
	
				Matematica
			
	Parole chiave
	
				financial volatility
Mathematics
mathematics for finance
risk-neutral measure
standard deviation
stock market returns predictability
			
	Editore
	
				Scuola Normale Superiore
			
	Relatore/i interno/i
	
				Bormetti, Giacomo
Corsi, Fulvio
			
	Appare nelle tipologie:
	
				9.1 Tesi PhD

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Alitab-Dario-thesis.pdf accesso aperto Descrizione: doctoral thesis full text Tipologia: Tesi PhD Licenza: Solo Lettura Dimensione 9.94 MB Formato Adobe PDF	9.94 MB	Adobe PDF