Price formation and liquidity modeling in high frequency finance / Taranto, Damian Eduardo; relatore: Lillo, Fabrizio; Scuola Normale Superiore, 30-Oct-2017.

Price formation and liquidity modeling in high frequency finance

Taranto, Damian Eduardo
2017

30-ott-2017
SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Matematica
financial asymmetric liquidity
financial liquidity modeling
linear models for market impact
Mathematics
mathematics for finance
price formation modeling
theory of market impact
Scuola Normale Superiore
Lillo, Fabrizio
Bormetti, Giacomo
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Descrizione: doctoral thesis full text
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