Essays on exploding processes and covariance estimation / MBOUSSA ANGA, Gael; relatore esterno: Renò, Roberto; Scuola Normale Superiore, ciclo 31, 29-Jul-2020.

Essays on exploding processes and covariance estimation

MBOUSSA ANGA, Gael
2020

29-lug-2020
Settore SECS-S/06 - Metodi mat. dell'economia e Scienze Attuariali e Finanziarie
Matematica per la Finanza
31
Mathematics; mathematics for finance; financial econometrics; analysis of exploding drift; covariance matrix - estimation and forecasting
Scuola Normale Superiore
Renò, Roberto
MARMI, Stefano
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Thesis.pdf

Open Access dal 30/07/2021

Descrizione: doctoral thesis full text
Tipologia: Tesi PhD
Licenza: Solo Lettura
Dimensione 2.66 MB
Formato Adobe PDF
2.66 MB Adobe PDF

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11384/91155
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
  • OpenAlex ND
social impact