CINECA IRIS Institutional Research Information System
IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
EnglishDerivation of non-Gaussian closed-form solutions for the most important risk measures, under the assumption of a Student-t distribution for financial returns. Comparison with the typical techniques used in quantitative finance.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/11384/10761| Titolo: | A non-Gaussian approach to risk measures |
| Autori interni: | BORMETTI, GIACOMO |
| Data di pubblicazione: | 2007 |
| Rivista: | PHYSICA. A |
| Abstract: | Derivation of non-Gaussian closed-form solutions for the most important risk measures, under the assumption of a Student-t distribution for financial returns. Comparison with the typical techniques used in quantitative finance. |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11384/10761 |
| Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Copyright © 2017