CINECA IRIS Institutional Research Information System
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EnglishDerivation of non-Gaussian closed-form solutions for the most important risk measures, under the assumption of a Student-t distribution for financial returns. Comparison with the typical techniques used in quantitative finance.
| Titolo: | A non-Gaussian approach to risk measures |
| Autori: | |
| Data di pubblicazione: | 2007 |
| Rivista: | |
| Abstract: | Derivation of non-Gaussian closed-form solutions for the most important risk measures, under the assumption of a Student-t distribution for financial returns. Comparison with the typical techniques used in quantitative finance. |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11384/10761 |
| Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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http://hdl.handle.net/11384/10761
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