A non-Gaussian approach to risk measures

Bormetti, Giacomo; Cisana, Enrica; Montagna, Guido; Nicrosini, Oreste

doi:10.1016/j.physa.2006.10.008

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Derivation of non-Gaussian closed-form solutions for the most important risk measures, under the assumption of a Student-t distribution for financial returns. Comparison with the typical techniques used in quantitative finance.

Titolo:	A non-Gaussian approach to risk measures
Autori:	BORMETTI, GIACOMO Cisana Enrica Montagna Guido Nicrosini Oreste mostra contributor esterni nascondi contributor esterni
Data di pubblicazione:	2007
Rivista:	PHYSICA. A
Abstract:	Derivation of non-Gaussian closed-form solutions for the most important risk measures, under the assumption of a Student-t distribution for financial returns. Comparison with the typical techniques used in quantitative finance.
Handle:	http://hdl.handle.net/11384/10761
Appare nelle tipologie:	1.1 Articolo in rivista

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