Development of the path integral approach to option pricing to treat the class of European path-dependent options.

Pricing exotic options in a path integral approach

BORMETTI, GIACOMO;
2006

Abstract

Development of the path integral approach to option pricing to treat the class of European path-dependent options.
Financial derivatives; Stochastic processes; Path Integral; Monte Carlo pricing
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/11384/10762
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 16
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? 14
social impact