Segmentation algorithm for non-stationary compound Poisson processes.
With an application to inventory time series of market members in a financial market

Toth, B; Lillo, F; Farmer, Jd

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Segmentation algorithm for non-stationary compound Poisson processes. With an application to inventory time series of market members in a financial market / Toth B; Lillo F; Farmer JD. - In: THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. B, CONDENSED MATTER PHYSICS. - ISSN 1434-6028. - 78(2010), pp. 235-243.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/11384/20629

Titolo:	Segmentation algorithm for non-stationary compound Poisson processes. With an application to inventory time series of market members in a financial market
Autori interni:	LILLO, FABRIZIO
Data di pubblicazione:	2010
Rivista:	THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. B, CONDENSED MATTER PHYSICS
Handle:	http://hdl.handle.net/11384/20629
Appare nelle tipologie:	1.1 Articolo in rivista

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