Some applications of Hawkes point processes to high frequency finance / Rambaldi, Marcello; relatore: Lillo, Fabrizio; Scuola Normale Superiore, 03-Feb-2017.

Some applications of Hawkes point processes to high frequency finance

Rambaldi, Marcello
2017
3-feb-2017
SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Matematica
algorithmic trading
Foreign Exchange (FX) market data
Hawkes processes
high frequency finance
Intensity Bursts (IBs)
Mathematics
mathematics for finance
Maximum Likelihood
non parametric estimation
Scuola Normale Superiore
Lillo, Fabrizio
9.1 Tesi PhD
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