Some applications of Hawkes point processes to high frequency finance

Rambaldi, Marcello

Some applications of Hawkes point processes to high frequency finance / Rambaldi, Marcello; relatore: Lillo, Fabrizio; Scuola Normale Superiore, 03-Feb-2017.

Some applications of Hawkes point processes to high frequency finance

Rambaldi, Marcello

2017

Scheda breve

Scheda completa

Scheda completa (DC)

	Data di discussione
	
				3-feb-2017
			
	Settori scientifico-disciplinari (SSD) (validi fino a 24/06/2024)
	
				SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
			
	Corso PhD
	
				Matematica
			
	Parole chiave
	
				algorithmic trading
Foreign Exchange (FX) market data
Hawkes processes
high frequency finance
Intensity Bursts (IBs)
Mathematics
mathematics for finance
Maximum Likelihood
non parametric estimation
			
	Relatore/i interno/i
	
				Lillo, Fabrizio
			
	Editore
	
				Scuola Normale Superiore
			
	Appare nelle tipologie:
	
				9.1 Tesi PhD

File in questo prodotto:

File	Dimensione	Formato
Rambaldi-PhD-Scienze.pdf accesso aperto Descrizione: doctoral thesis full text Tipologia: Published version Licenza: Non specificata Dimensione 9.78 MB Formato Adobe PDF	9.78 MB	Adobe PDF