Stochastic models for financial time series: modelling, estimation and option pricing

Livieri, Giulia

Stochastic models for financial time series: modelling, estimation and option pricing / Livieri, Giulia; relatore: Marmi, Stefano; Scuola Normale Superiore, 13-Oct-2017.

Stochastic models for financial time series: modelling, estimation and option pricing

Livieri, Giulia

2017

Scheda breve

Scheda completa

Scheda completa (DC)

	Data di discussione
	
				13-ott-2017
			
	Settori scientifico-disciplinari (SSD) (validi fino a 24/06/2024)
	
				SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
			
	Corso PhD
	
				Matematica
			
	Parole chiave
	
				European option (financial instrument)
local volatility models
Mathematics
mathematics for finance
option pricing theory
stochastic differential equations
stochastic volatility models
			
	Relatore/i interno/i
	
				Marmi, Stefano
Bormetti, Giacomo
			
	Editore
	
				Scuola Normale Superiore
			
	Appare nelle tipologie:
	
				9.1 Tesi PhD

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Livieri-GiuliaThesis.pdf accesso aperto Descrizione: doctoral thesis full text Tipologia: Published version Licenza: Non specificata Dimensione 3.07 MB Formato Adobe PDF	3.07 MB	Adobe PDF