Stochastic models for financial time series: modelling, estimation and option pricing

Livieri, Giulia

Stochastic models for financial time series: modelling, estimation and option pricing / Livieri, Giulia; relatore: Marmi, Stefano; Scuola Normale Superiore, 13-Oct-2017.

Stochastic models for financial time series: modelling, estimation and option pricing

Livieri, Giulia

2017

Scheda breve

Scheda completa

Scheda completa (DC)

	Data di discussione
	
				13-ott-2017
			
	Settore Scientifico Disciplinare della tesi
	
				SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
			
	Corso PhD
	
				Matematica
			
	Parole chiave
	
				European option (financial instrument)
local volatility models
Mathematics
mathematics for finance
option pricing theory
stochastic differential equations
stochastic volatility models
			
	Editore
	
				Scuola Normale Superiore
			
	Relatore/i interno/i
	
				Marmi, Stefano
Bormetti, Giacomo
			
	Appare nelle tipologie:
	
				9.1 Tesi PhD

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Livieri-GiuliaThesis.pdf accesso aperto Descrizione: doctoral thesis full text Tipologia: Tesi PhD Licenza: Solo Lettura Dimensione 3.07 MB Formato Adobe PDF	3.07 MB	Adobe PDF