Stochastic models for financial time series: modelling, estimation and option pricing / Livieri, Giulia; relatore: Marmi, Stefano; Scuola Normale Superiore, 13-Oct-2017.

Stochastic models for financial time series: modelling, estimation and option pricing

Livieri, Giulia
2017

13-ott-2017
SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Matematica
European option (financial instrument)
local volatility models
Mathematics
mathematics for finance
option pricing theory
stochastic differential equations
stochastic volatility models
Scuola Normale Superiore
Marmi, Stefano
Bormetti, Giacomo
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Livieri-GiuliaThesis.pdf

accesso aperto

Descrizione: doctoral thesis full text
Tipologia: Tesi PhD
Licenza: Solo Lettura
Dimensione 3.07 MB
Formato Adobe PDF
3.07 MB Adobe PDF

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11384/85728
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact