Market microstructure, price impact and liquidity in fixed income markets

Schneider, Michael Thomas

Market microstructure, price impact and liquidity in fixed income markets / Schneider, Michael Thomas; relatore: Lillo, Fabrizio; Scuola Normale Superiore, 08-Oct-2018.

Market microstructure, price impact and liquidity in fixed income markets

Schneider, Michael Thomas

2018

Scheda breve

Scheda completa

Scheda completa (DC)

	Data di discussione
	
				8-ott-2018
			
	Settore Scientifico Disciplinare della tesi (validi fino a 24/06/2024)
	
				SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
			
	Corso PhD
	
				Matematica
			
	Parole chiave
	
				financial markets
market microstructure
Mathematics
Mathematics for finance
			
	Editore
	
				Scuola Normale Superiore
			
	Relatore/i interno/i
	
				Lillo, Fabrizio
Pelizzon, Loriana
			
	Appare nelle tipologie:
	
				9.1 Tesi PhD

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thesis_schneider.pdf accesso aperto Descrizione: doctoral thesis full text Tipologia: Tesi PhD Licenza: Solo Lettura Dimensione 7.04 MB Formato Adobe PDF	7.04 MB	Adobe PDF