On time-varying parameter models and their applications to high-frequency financial data / Buccheri, Giuseppe; relatore: Lillo, Fabrizio; Scuola Normale Superiore, 19-Dec-2018.

On time-varying parameter models and their applications to high-frequency financial data

Buccheri, Giuseppe
2018

19-dic-2018
SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Matematica
Financial data
financial markets. time-varying volatilities
Mathematics
Mathematics for finance
time-varying parameter models
Scuola Normale Superiore
Lillo, Fabrizio
Corsi, Fulvio
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
thesis-Buccheri.pdf

accesso aperto

Descrizione: doctoral thesis full text
Tipologia: Tesi PhD
Licenza: Solo Lettura
Dimensione 4.5 MB
Formato Adobe PDF
4.5 MB Adobe PDF

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11384/85742
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact