On time-varying parameter models and their applications to high-frequency financial data

Buccheri, Giuseppe

On time-varying parameter models and their applications to high-frequency financial data / Buccheri, Giuseppe; relatore: Lillo, Fabrizio; Scuola Normale Superiore, 19-Dec-2018.

On time-varying parameter models and their applications to high-frequency financial data

Buccheri, Giuseppe

2018

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Scheda completa (DC)

	Data di discussione
	
				19-dic-2018
			
	Settore Scientifico Disciplinare della tesi (validi fino a 24/06/2024)
	
				SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
			
	Corso PhD
	
				Matematica
			
	Parole chiave
	
				Financial data
financial markets. time-varying volatilities
Mathematics
Mathematics for finance
time-varying parameter models
			
	Editore
	
				Scuola Normale Superiore
			
	Relatore/i interno/i
	
				Lillo, Fabrizio
Corsi, Fulvio
			
	Appare nelle tipologie:
	
				9.1 Tesi PhD

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thesis-Buccheri.pdf accesso aperto Descrizione: doctoral thesis full text Tipologia: Tesi PhD Licenza: Solo Lettura Dimensione 4.5 MB Formato Adobe PDF	4.5 MB	Adobe PDF