Modelling financial lead-lag interactions with Kinetic Ising Models / Campajola, Carlo; relatore: LILLO, FABRIZIO; relatore esterno: Tantari, Daniele; Scuola Normale Superiore, ciclo 31, 01-Oct-2020.

Modelling financial lead-lag interactions with Kinetic Ising Models

CAMPAJOLA, Carlo
2020
1-ott-2020
Settore SECS-S/06 - Metodi mat. dell'economia e Scienze Attuariali e Finanziarie
Matematica per la Finanza
31
Mathematics; mathematics for finance; Kinetic Ising Model (KIM); financial markets - investigation of collective behaviour - methodology
Scuola Normale Superiore
LILLO, FABRIZIO
Tantari, Daniele
MARMI, Stefano
9.1 Tesi PhD
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Descrizione: doctoral thesis full text
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