Modelling financial lead-lag interactions with Kinetic Ising Models

Campajola, Carlo

Modelling financial lead-lag interactions with Kinetic Ising Models / Campajola, Carlo; relatore: LILLO, FABRIZIO; relatore esterno: Tantari, Daniele; Scuola Normale Superiore, ciclo 31, 01-Oct-2020.

Modelling financial lead-lag interactions with Kinetic Ising Models

CAMPAJOLA, Carlo

2020

Scheda breve

Scheda completa

Scheda completa (DC)

	Data di discussione
	
				1-ott-2020
			
	Settore Scientifico Disciplinare della tesi (validi fino a 24/06/2024)
	
				Settore SECS-S/06 - Metodi mat. dell'economia e Scienze Attuariali e Finanziarie
			
	Corso PhD
	
				Matematica per la Finanza
			
	Ciclo
	
				31
			
	Parole chiave
	
				Mathematics; mathematics for finance; Kinetic Ising Model (KIM); financial markets - investigation of collective behaviour - methodology
			
	Editore
	
				Scuola Normale Superiore
			
	Relatore/i interno/i
	
				LILLO, FABRIZIO
			
	Relatore/i esterno/i
	
				Tantari, Daniele
			
	Supervisore interno
	
				MARMI, Stefano
			
	Appare nelle tipologie:
	
				9.1 Tesi PhD

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Campajola_tesi.pdf accesso aperto Descrizione: doctoral thesis full text Tipologia: Tesi PhD Licenza: Solo Lettura Dimensione 6.87 MB Formato Adobe PDF	6.87 MB	Adobe PDF