CINECA IRIS Institutional Research Information System
IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
EnglishMotivated by the fact that realized measures of volatility are affected by measurement errors, we introduce a new family of discrete-time stochastic volatility models having two measurement equations relating both the observed returns and realized measures to the latent conditional variance.
| Titolo: | A stochastic volatility framework with analytical filtering | |
| Autori: | ||
| Titolo del libro: | Proceedings of the Conference of the Italian Statistical Society. Statistics and Data Science: new challenges, new generations | |
| Data di pubblicazione: | 2017 | |
| Nome del convegno: | SIS 2017 | |
| Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-S/06 - Metodi mat. dell'economia e Scienze Attuariali e Finanziarie | |
| Parole Chiave: | Bayesian Inference; Monte Carlo Markov Chain; High-frequency; Re- alized volatility; ARG; Stochastic volatility | |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11384/90802 | |
| Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
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| File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
|---|---|---|---|---|
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